モデムドライバーがインストールされていない可能性があります。
以下の手順でご確認ください。

「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「モデム」を開きます。

ご利用のモデム、ターミナルアダプタが表示されているかご確認下さい。
表示されない場合はドライバーをインストールする必要があります。モデム、ターミナルアダプタに付属のマニュアルをご覧頂くかメーカ様にお問い合わせ下さい。